Протестируйте свою торговую стратегию на исторических данных Binance

Тестируемая система помогает убрать часть человеческих эмоций из сделки. Это особенно полезно, когда торговля идет против вас, а вы теряете деньги. Любые загружаемые вами данные должны быть проверены на точность. Вы должны убедиться, что данные верны, особенно если вы полагаетесь на максимумы или минимумы для входа в сделку. Тщательный анализ может включать в себя много данных, и поиск надежных данных здесь иногда может быть затруднительным. Например, если вы анализируете тиковые графики, вам нужно будет оценивать 1440 тиков за каждый день, что превышает 1 миллион тиков за трехлетний период.

Анализ тиковых данных может дать представление о моделях поведения, которые обычно не видны на ценовом графике. Например, сделки с большим объемом могут указывать на институциональных инвесторов, а с небольшим — на розничную торговую деятельность. Например, предположим, что за последние 12 месяцев цена биткоина выросла на 50%. Если наша стратегия торговли на основе скользящих средних заработала бы 60% за этот период, мы можем считать ее успешной.

Как скачать исторические данные Binance

Начально это может показаться сложным, но после небольшой практики вы сможете с уверенностью экспериментировать. На Binance вы можете без проблем скачать все необходимые для бэктестинга исторические данные. Единственный нюанс – для скачивания книги ордеров понадобится API и фьючерсный счет, внесенный в белый список. Для такого бэктестинга вам понадобятся тиковые данные – информация о цене и объеме в различные моменты времени.

• Хотя успех торговой стратегии в прошлом не гарантирует ее эффективность в будущем, трейдеры основываются на идее о том, что в движениях рынка существуют тренды и закономерности.
• Quantopian не даст купить акций больше, чем торговалось исторически.
• Тестирование торговых стратегий — это то же самое, что тренировка перед соревнованиями или краш-тест автомобиля перед его официальным выпуском.
• Все, что нужно делать трейдеру — контролировать максимально допустимый уровень просадки.
• Пробой Канала Дончиана лежит в основе знаменитой “стратегии черепах”.

В основном это делается, чтобы увидеть, как данный торговый советник вел бы себя в прошлом. В случае правильного проведения бэктестинг дает хорошее представление о возможной эффективности торгового советника. В трейдинге 20% успеха стоит из анализа, а остальные 80% – из психологии.

Как бэктестить в MT4?

Независимо от того, какими классами активов вы торгуете, бэктестинг также не требует, чтобы вы рисковали своими с трудом заработанными средствами. Используя программное обеспечение для тестирования на истории в смоделированной среде, вы можете создать и оптимизировать определенный подход к рынку. Бэктестинг — это инструмент, который вы (как трейдер или инвестор) можете использовать при изучении новых рынков и стратегий.

Любая торговая стратегия строится исходя из предполагаемой доходности и системы управления капиталом, то есть определения приемлемого риска. Бэктест предназначен для того, чтобы проверить, даст ли стратегия при заданных параметрах желаемый уровень прибыли. В рамках статьи натягиваем торговую систему на торговлю фондом FXUS и проверяем результат. Краткосрочные трейдеры используют данные технического анализа. Основными инструментами является график, стакан цен и лента котировок. Используя тестер стратегий, быстрая проверка эффективности индикаторов и торговых систем становится доступной.

Ну и в довесок объемы сделок, цены открытия с уровнями Stop Loss и Take Profit, прибыль и баланс. Для тестов всегда ставьте фиксированный лот (Lot/LotSize/FixLot и т.д.). Полезная опция, которая позволяет увидеть работу советника прямо на графике. Для этого качаем программу, открываем любой счет у нужного брокера и заходим в терминал.

Цикличные бэктестеры

На третий день показатели слегка отрицательные, но вы все равно продолжаете. Вы чувствуете себя растерянным, но ваше доверие к стратегии не ослабевает. Binance также предоставляет подробную консолидированную документацию для разработчиков на Github. Существуют различные сервисы, которые предоставляют такие данные, например, CryptoCompare, CoinMarketCap и другие. Так как рынки имеют значительную долю неопределенности, мы не знаем, что на них будет происходить завтра. Просадка от капитала — временный или зафиксированный убыток, который показала стратегия на историческом тестировании или в живом исполнении.

Также можно проводить ручное тестирование или использовать собственно разработанные экспертные советники. Открывать сделки на демонстрационном счете, отмечать их закрытие, записывать результаты. Но этот метод требует много времени и внимания, и всё равно могут быть упущены важные моменты для входа на рынок, что делает результаты менее объективными. Если вы используете для бэктестинга специальную платформу, вам понадобится знание языков программирования.

Конвертация и крупные сделки

На этом все, напоследок вы узнаете, где хранить полученные результаты тестов. Особо анализировать график не стоит, главное чтобы он плавно рос в правый верхний угол, без больших просадок. Так и происходит на графике выше, но очевидно что последние 10 сделок были совершенно неудачными. Ну что ж, мы разобрались, как пользоваться тестером стратегий в mt4. Если коротко — это прогон советника по одному и тому уже участку графика с использованием разных наборов настроек.

Рынок живёт своей жизнью, он сейчас более волатилен и менее предсказуем, что может повлиять на эффективность торговой стратегии. Кроме того, если трейдер перешёл на другой актив или добавил новые параметры в торговлю, без тестирования не обойтись. Это трудоемкий процесс, проще доверить все автоматическим системам, однако, это – и бесценный опыт видения рынка, распознавания моделей, понимания особенностей различных инструментов.

Долгосрочные и среднесрочные торговые стратегии

Бэктестинг в трейдинге — что-то вроде growth hack у стартапов. Идеальный бэктест выбирает выборочные данные за соответствующий период времени, продолжительность которого отражает различные рыночные условия. Таким образом, можно лучше судить о том, являются ли результаты тестирования на истории случайной или надежной торговлей.

Поскольку вам, вероятно, потребуется изменить свою стратегию, вам следует попытаться определить, как вы будете платить программисту каждый раз, когда вы просите внести изменения. Вам нужно будет решить, следует ли использовать фиксированную или почасовую оплату. Первый шаг в проекте ручного тестирования — найти программное обеспечение для построения графиков, которое легко и удобно использовать. Наша первоначальная идея кажется разумной, и мы, возможно, сможем создать на ее основе инвестиционную стратегию с некоторой дальнейшей оптимизацией. Может быть, мы хотели бы включить больше метрик и технических индикаторов, чтобы сделать сигналы более надежными?

Но, тем не менее, изучение истории приносит несомненную пользу, и не стоит денег. Вам необходимо дать новой системе достаточное количество времени, чтобы определить, работает ли она. Учитывая результаты вашей системы, вы должны заранее спланировать, что вы ожидаете, и что вы думаете делать, если результаты в режиме реального времени не будут соответствовать запланированным. Тестер стратегий в MetaTrader является примером автоматизированного инструмента тестирования, имеющего встроенную систему бэктестинга. Вы можете использовать язык MQL4 для построения своей торговой системы. Но как выглядит бэктестинг простой инвестиционной стратегии?

Какие существуют методики бэктестинга?

Для оценки ликвидности во время бэктестинга вам пригодятся книги ордеров. В них содержится информация о невыполненных сделках, которая позволяет оценить ликвидность рынка, а также учесть проскальзывания и транзакционные издержки. При их помощи можно быстро и совершенно бесплатно обучиться работать с опционными контрактами. — Выбираете эффективную на первый взгляд торговую стратегию. После этого требуется запустить скачанную программу, установить на график индикаторы при необходимости и проверять на практике эффективность стратегии.

В Binance Futures testnet является идеальным местом для вас, чтобы проверить стратегии здесь и сейчас , но не рискуя своими средствами. Вы можете создать учетную запись за считанные минуты и протестировать стратегии в бэктестинг торговых стратегий такой же среде, как если бы вы торгуете на рынках в реальном времени. Инвестиционная стратегия может быть оптимизирована и улучшена на основе статистической обратной связи для максимизации потенциальных результатов.

Для экономии времени разработчиками предусмотрена возможность ускорения и замедления графика или поставить его на паузу. Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с условиями обработкиперсональных данных, политикой конфиденциальности Google, условиями использования Google и с ключевым информационным документом продаж. Пользователи Binance могут проводить бэктесты и исследования на основе исторических данных, а затем оптимизировать свои стратегии торговли криптовалютой и интегрировать их в экосистему Binance. После завершения бэктестинга трейдер должен определить, насколько эффективна была его стратегия, и выявить ее сильные и слабые стороны.